С июня 2005 года отдел личных коллекций располагается в здании по адресу ул. Волхонка, д. 8/10. Известно, что земельный участок, занимаемый им ныне, в период с конца XVI до конца XVIII века принадлежал церкви Иоанна Предтечи. Здесь же располагались и кладбище, и дома причта. В 1792 году обветшавшую церковь снесли, а землю продали на Московском аукционе некоему инженеру-полковнику. От него позднее по просроченной закладной участок перешел к Павлу Ивановичу Глебову, крестному отцу родного брата А.С. Пушкина Льва.

В 1804 году было начато строительство городской усадьбы по специальному проекту Управы Благочиния. Московский губернатор А.А. Прозоровский распорядился строить против улицы Ленивки, по оси Большого Каменного моста, соединявшего в старину оба берега Москвы-реки, лавки с портиком, который «делал бы мосту вид украшения». Для нового здания – «жилого дома с лавками» был предложен фасад дома «в два этажа портик с 4 колоннами с фронтоном, с перилами на балконе и с полукруглым большим окном, по сторонам того портика по две лавки с лучшим архитекторским украшением в два этажа».

Владения 8/10 по Волхонке включали около полутора десятка строений (на сегодняшний день в том или ином виде сохранилось одиннадцать). Владельцами участка и дома в разное время (с 1804 до 1917) были Волконские, Шуваловы, Вяземские, Фаминцыны, Ренкевичи.

Известно, что до революции дом принадлежал крупным московским банкирам Волковым. Их предок – Гаврила Волков – был крепостным помещиков Голохвастовых. Благодаря князю Н.Б. Юсупову он получил вольную. Как рассказывает легенда, книгоношей Гаврила пешком пришел в Москву и, перейдя реку, присел отдохнуть на крыльце дома на Волхонке. Позднее, разбогатев, он купил этот дом в память о начале своей московской жизни. В нем же он открыл антикварный магазин, в котором в 1820–1830-х годах и торговал. Один из его сыновей, Петр Гаврилович Волков, владевший домом с 1865 по 1877 год, состоял ответственным комиссионером при Московской Оружейной палате с 1865 года; с 1877 года – оценщиком там же. Известно, что с 1877 по 1917(?) год здесь располагался «Торговый дом Г. Волков с сыновьями».

В этом же здании некоторое время спустя помещалось Общество искусства и литературы, основанное в Москве в 1888 году К.С. Станиславским, А.Ф. Федотовым, Ф.П. Комиссаржевским и Ф.К. Сологубом; а с 1927 по 1932 год – президиум Ассоциации художников революционной России (АХРР).

В 1934 году судьба дома оказалась под угрозой в связи со строительством станции метро «Дворец Советов» (ныне - «Кропоткинская») и прокладкой подземных тоннелей. Возникла необходимость проведения работ под дворами и домами. Дома № 6, 8, 10 по Волхонке в связи с планами строительства метро подлежали сносу, так как имели крайне ветхие фундаменты. Но поскольку сроки прокладки подземного тоннеля не совпадали со сроками выселения жильцов из подлежащих сносу домов, их решено было оставить. При этом строения сняли с их старых фундаментов и поставили на новые, одновременно являющиеся крышей тоннеля метрополитена. Таким образом фундаменты этих домов оказались значительно укрепленными.

В 1988 году здание передали ГМИИ им. А.С. Пушкина. А с 1990 года началась реконструкция и реставрация, продолжавшаяся около 15 лет. В ходе работ оба строения (строение 1 – главный дом, трехэтажное кирпичное здание с подвалом; строение 2 – Г-образный трехэтажный кирпичный корпус) были объединены многофункциональным перекрытым двором (атриумом) в архитектурный ансамбль.